بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی نقش واسطه‌گری مالی را به عهده ‌دارند و بنابراین کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی تحت تاثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانک‌ها است. اعطای وام، فعالیت اصلی اکثر بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و تغییر در شرایط اقتصادی بر ریسک بانکی اثر می-گذارد. ممکن است وضعیت اعتباری یک گیرنده وام به‌مرورزمان و در اثر عوامل مختلف، ضعیف شود. یکی از ریسک‌های عمده‌ای که بانک‌ها با آن مواجه‌اند ریسک اعتباری یا عدم پرداخت وام توسط وام¬گیرنده است. چرخه¬های تجاری و توسعه مالی از عواملی هستند که ریسک اعتباری بانک¬ها را تحت تاثیر قرار می¬دهد، بنابراین هدف این مطالعه، بررسی تاثیر توسعه مالی و سیکل¬های تجاری بر ریسک اعتباری برای منتخبی از بانک¬های ایران طی دوره زمانی 93-1384 به روش پانل دیتا بود. نتایج این مطالعه نشان داد که توسعه مالی و سیکل¬های تجاری اثر منفی بر ریسک اعتباری بانکی دارد.

 سیاست¬های پولی و مالی از مهم¬ترین سیاست¬های سمت تقاضا هستند و نقش آن¬ها در مدیریت سیاست انکار ناپذیر است. تاثیر نسبی سیاست¬های کلان اقتصادی ریشه در بحث کینزین¬ها و پولیون دارد. تا قبل از رکود بزرگ دهه 1930 اقتصاد کلان شکل نگرفته بود و تفکر کلاسیک حاکم بر اقتصاد بود. رکود بزرگ سال¬های 1933-1929 پایه¬های دکترین کلاسیک را دچار تزلزل کرد. افکار و تئوری¬های کلاسیکی و نئو¬کلاسیکی که در طول 150 سال بر اقتصاد حاکم بود، دیگر نتوانست در تشخیص مشکلات و ارائه راهکار-های خروج از رکود مفید باشد. موفقیت کینز در این دوران باعث پذیرش عمومی دیدگاه¬های او در مورد اهمیت نسبی سیاست¬های مالی شد. پس از آن واکنش تئوری¬پردازان نظریه مقداری به¬ویژه میلتون فریدمن به بسط نظریه مقداری پول انجامید. قواعد پولی فریدمن و افزایش استقلال بانک مرکزی در دهه 1980 (با شدت گرفتن پدیده رکود تورمی) باعث شد که اهمیت هماهنگی سیاست-های پولی و مالی در این دوران مورد تایید قرار گیرد. اما این راهکار¬ها مناسب کشور¬هایی بود که بانک مرکزی مستقل داشته یا درجه استقلال بانک مرکزی آن¬ها رو به افزایش باشد. از این رو، دیدگاه کینز مبنی بر ارجحیت سیاست مالی در کشور¬هایی که بانک مرکزی مستقلی ندارند، همچنان اهمیت خود را حفظ نموده است. با توجه به وابستگی بانک مرکزی به سیاست¬گذاری¬های دولت، بررسی اثرات سیاست مالی بر رشد اقتصادی در کشور ایران از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. از این رو، تحقیق حاضر با تصریح یک مدل کینزی، به بررسی اثرات ابزار¬های مختلف سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 92-1360 با استفاده از روش خود-توضیح برداری با وقفه¬های توزیعی پرداخته¬است. فرضیه¬های این تحقیق عبارتند از: « اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است»؛ و « مقدار جبری ضریب مخارج دولت در رویکرد کینزی از ضریب مخارج دولت در مدل سنت لوئیس بزرگتر است». نتایج تحقیق نشان داد که اثر مخارج دولت (خرید کالا¬ها و خدمات) بر رشد اقتصادی مثبت و معنی¬دار است. سپس به¬منظور مقایسه اثر مخارج دولت در رویکرد کینزی و رویکرد پولیون، دو مدل قابل مقایسه تصریح شد. مدل اول مدل تعدیل¬یافته کینزی و مدل دوم، مدل سنت لوئیس (رویکرد پولیون) است. سپس هر دو مدل با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس برآورد شد. نتایج تخمین نشان داد که مقدار جبری ضریب مخارج دولت در مدل کینزی به مراتب از مقدار همان ضریب در مدل سنت لوئیس بزرگ¬تر است. که نشان از تایید فرضیه دوم تحقیق دارد.

تقاضا برای پول یکی از مهم¬ترین عوامل تاثیرگذار بر سیاست گذاری های پولی است که تحت تاثیر متغیرهایی مانند نرخ بهره، درآمد و نرخ ارز است. اما همه این عوامل به اقتصاد رسمی مربوط می شود. یکی از مهم ترین متغیرهایی که تقاضا برای پول راتحت تاثیر قرار می دهد، اقتصاد زیرزمینی است. اقتصاد زیرزمینی می تواند موجب پدید آمدن مشکلات پولی و مالی، مبهم شدن آمارها و داده¬های اقتصادی و عملکرد نادرست سیاست های اقتصادی  شود. هر چه حجم اقتصاد زیرزمینی بیشتر باشد، تقاضا برای پول در بازارهای غیر رسمی و زیرزمینی بیشتر است. هدف این مطالعه، تخمین تابع تقاضای بلندمدت برای پول در ایران با توجه به اقتصاد زیرزمینی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر طی دوره 91-1357 با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. برای این منظور، سه مدل تابع تقاضای پول در کشور ایران برآورد شده است. در مدل اول، تابع تقاضا برای پول تنها با در نظر گرفتن درآمدهای بخش رسمی برآورد شد. در مدل دوم، اقتصاد زیرزمینی به عنوان یک متغیر مستقل وارد معادله تابع تقاضا برای پول شده است. در مدل سوم، مجموع درآمدهای بخش رسمی و بخش زیرزمینی برای برآورد تابع تقاضای پول استفاده شده است.مطابق نتایج، اقتصاد زیرزمینی دارای اثری مثبت و معنادار بر تابع تقاضای بلندمدت برای پول در ایران است. همچنین با در نظر گرفتن اثرات اقتصاد زیرزمینی بر تابع تقاضای پول، کشش بلندمدت تقاضا برای پول نسبت به درآمد کاهش می یابد. نتایج آزمون های ثبات نیز نشان دهنده ثبات تابع تقاضا برای پول با وجود اقتصاد زیرزمینی در دوره مورد نظر بوده است.

 توسعه صنعتی یکی ازشروط لازم توسعه¬ی اقتصادی محسوب می¬گردد. در فرایند توسعه صنعتی گسترش صنعت سیمان به¬دلیل اهمیت آن در بین صنایع دیگر به لحاظ جذب سرمایه، ایجاد فرصت¬های شغلی، مصرف سوخت و برق، سهم آن در ارزش افزوده بخش صنعت و همچنین به¬عنوان یکی از مهم¬ترین صنایع در بخش ساختمان با توجه به نیاز کشور در امر بازسازی و تکمیل طرح¬های زیربنایی بیش از پیش مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. به¬دلیل سهم بالای ارزش افزوده صنعت سیمان در تولید ملی و نقش آن در پروژه¬های عمرانی، تحلیل نوع روابط بین نهاده¬ها و صرفه¬های اقتصادی در تولید آن دارای اهمیت است. بنابراین مساله اصلی این تحقیق، تخمین تابع هزینه کارخانه سیمان فارس با استفاده از تابع ترکیبی و سپس تحلیل ساختار هزینه آن است. امکان-پذیری بررسی ساختار تولید یک بنگاه اقتصادی با استفاده از تابع هزینه، از بحث¬های نظری اقتصاد خرد است که تحت عنوان دوگانگی مطرح می¬گردد. داده¬های مورد استفاده در این پژوهش به¬صورت سری زمانی فصلی طی دوره زمانی 91-1381 است. بدین منظور، برای استخراج تابع هزینه از روش رگرسیون¬های به ظاهرنامرتبط تکراری غیر خطی (NLSUR) و نرم¬افزار Limedp8 استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از تابع هزینه ترکیبی و همچنین رهیافت دوگانه هزینه، ضرایب تابع، صرفه¬های ناشی از مقیاس، بازده نسبت به¬مقیاس و کشش¬های جانشینی در کارخانه سیمان فارس استخراج و تحلیل شده است. مطابق نتایج استخراج کشش¬های جزیی متقاطع آلن هر جفت از نهاده¬ها، نیروی¬کار جانشین سرمایه و سایر خدمات بوده است. نهاده سرمایه و سایر خدمات مکمل یکدیگر هستند. همچنین کشش¬های قیمتی تقاضا، نشانگر کشش¬ناپذیری عوامل تولید در برابر تغییرات قیمت خود آن عوامل است. مطابق سایر نتایج تحقیق، تولید سیمان در شرکت سیمان فارس دارای صرفه¬های ناشی از مقیاس و بازده نسبت به¬مقیاس صعودی بوده است.

اقتصاد غیررسمی شامل کلیه فعالیت‌های است که در GDP کشورها ثبت نمی‌گردد. اقتصاد غیررسمی بر خلاف اقتصاد رسمی، قوانین مصوب را نمی‌پذیرد و محیط کار خود را بر اساس ضوابط رفتاری در این بخش مشخص می‌کند. با توجه به طبیعت اقتصاد غیررسمی پول‌هایی که در این بخش از اقتصاد جریان دارند، پول کثیف هستند. پول کثیف، پولی است که به طور غیرقانونی حاصل و یا به طور غیرقانونی منتقل یا مصرف شود. پول‌های کثیف علاوه بر آثار مخرب فعالیت‌های منشا آن‌ها (اقتصاد غیررسمی)، دارای آثار مخربی بر اقتصاد است. فرار مالیاتی و پول‌شویی مهم‌ترین آثار اقتصادی پول‌های کثیف هستند که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارند. به طور کلی می‌توان پول‌های کثیف را منشا بسیاری از اختلالات بازارهای ارزی و مالی دانست که دارای توجیه روشن اقتصادی نیستند. در این مطالعه، حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران طی دوره 90-1355 برآورد شده است. بدین منظور، ابتدا حجم اقتصاد غیررسمی با استفاده از روش منطق و مجموعه‌های فازی برآورد گردید و بنا بر نتایج مطالعه، اقتصاد غیررسمی در طی دوره مورد بررسی به‌طور میانگین 22/17 درصد GDP کشور بوده است. مطابق نتایج، حجم اقتصاد غیررسمی در طی دوره موردبررسی روندی افزایشی داشته و بعد از سال 1375 با نرخ بیشتری افزایش یافته است. بعد از برآورد حجم اقتصاد غیررسمی، بر اساس روش کرک، این متغیر به عنوان متغیر وابسته به معادله تابع تقاضای پول اضافه شد و حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران برآورد گردید. با توجه به اینکه سری زمانی داده‌های مورداستفاده در مدل جمعی از یک درجه نبودند از روش ARDL برای تخمین مدل استفاده گردید. بنا بر نتایج تخمین مدل، پول‌های کثیف در طی دوره موردبررسی به طور میانگین 13/10 درصد نقدینگی کشور را تشکیل داده است و بین پول‌های کثیف، نقدینگی و اقتصاد غیررسمی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. مطابق نتایج، حجم پول‌های کثیف در طی دوره موردبررسی روندی افزایشی داشته و از سال 1383 به بعد، این افزایش با شدت بیشتری اتفاق افتاده است.

 هر سیستم بخشی از جهان واقعی است. محقق یک سیستم را برحسب مورد انتخاب و در ذهن خود به تصویر می¬کشد تا به بررسی تغییرات مختلف آن در شرایط متفاوت بپردازد. سیستم¬های غیرخطی، رفتارهای مختلفی از خود بروز می¬دهند که می¬توان در توجه بسیاری از پدیده¬های اقتصادی که به نظر تصادفی می¬رسند، به کار گرفته شود. سری¬های زمانی بسیار پیچیده مانند قیمت¬ها در بازارهای مالی معمولاً تصادفی، و در نتیجه تغییرات آن¬ها غیرقابل پیش¬بینی فرض می¬شود، در حالی که ممکن است این سری محصول یک فرایند غیرخطیِ پویایِ معین (آشوبی) باشد و در نتیجه در کوتاه¬مدت قابلیت پیش¬بینی آن وجود داشته باشد.
مساله اصلی این تحقیق بررسی سیستم مولد داده¬های بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران است؛ زیرا تحقیقات اخیر نشان می‌دهد اگر بتوان سیستم مولد داده‌های یک متغیر (خطی یا غیرخطی) را به¬دست آورد، پیش‌بینی آن متغیر راحت‌تر و با خطای کمتری امکان‌پذیر خواهد بود. داده مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی روزانه طی بازه زمانی 08/01/1388 تا 01/03/1392 است. بدین منظور، از آزمون¬های نسبت واریانس، نمای لیاپانوف، بُعد همبستگی و BDS به عنوان آزمون¬های کشف آشوب و آزمون¬های R/S، MRS، GPH و مدل ARFIMA جهت شناسایی حافظه بلندمدت در سری زمانی بازده شاخص بورس استفاده شده است. همچنین برای بررسی تقارن و یا عدم تقارن داده¬ها از مدل¬های نامتقارن خانواده GARCH استفاده شده است. نتایج آزمون¬های R/S، MRS و GPH نشان از وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی بازده شاخص بورس است. همچنین نتایج این آزمون¬ها نشان می¬دهد که بازار بورس ایران طی بازه زمانی فوق کاراتر شده است. آزمون نسبت واریانس (VR) نشان از ماهیت غیرتصادفی فرایند مولد سری داده¬هاست اما از نتایج این آزمون نمی¬توان به خطی یا غیرخطی بودن سیستم مولد داده¬ها پی برد و فقط می¬توان مارتینگلی نبودن و برخورداری از قابلیت پیش¬بینی داده¬ها را بررسی کرد. برای بررسی وجود فرایند آشوبی در داده¬ها از آزمون¬های نمای لیاپانوف و بُعد همبستگی استفاده شده است. نتایج این آزمون¬ها دلالت بر وجود آشوب در سری زمانی بازده شاخص بورس دارد. نتایج آزمون BDS وجود فرایند غیرخطی در پسماند مدل برازش شده ARMA را نشان می¬دهد. همچنین این آزمون وجود فرایند آشوبی را در پسماندهای مدل غیرخطی GARCH تایید می¬کند. نتایج مدل¬های نامتقارن خانواده GARCH نیز نشان از رفتار نامتقارن داده¬ها نسبت به شوک¬های مثبت و منفی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده سعی شده است مدل بهینه¬ای برای پیش¬بینی سری بازده شاخص بورس انتخاب شود. بدین منظور از 6 مدل سری زمانی مختلف، شامل مدل¬های خطی و غیرخطی و مدل¬هایی که حافظه بلندمدت را مد نظر قرار می¬دهند، برای مدل¬سازی و پیش¬بینی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده برتری روش شبکه عصبی فازی ANFIS با ورود متغیر مجازی در ساختار آن است.

 دولت برای اجرای برنامه¬هایش نیازمند منابع درآمدی است، مالیات از جمله منابع حائز اهمیت درآمد¬های دولت می¬باشد که علاوه بر ویژگی درآمدی آن، مهم¬ترین ابزار سیاست مالی دولت است و نقش مهمی در دستیابی به اهداف اقتصادی مانند عدالت اجتماعی، بهبود توزیع درآمد، تخصیص منابع و ثبات اقتصادی ایفا می¬کند.از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر برتلاش مالیاتی در ایران و منتخبی از کشور¬های در حال توسعه بوده است.
بدین¬منظور با استفاده از مدل اقتصاد¬سنجی تاثیر عواملی مانند درآمد سرانه، خالص درآمد حاصل از صادرات نفت، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید نا¬خالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید نا-خالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید نا¬خالص داخلی، سهم جمعیت شهری از کل جمعیت، تورم،وسهمتجارت از تولید نا¬حالص داخلی بر نسبت مالیاتی به عنوان شاخصی از تلاش مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش داده¬های ترکیبی در دوره زمانی 2010 -2000 و نرم افزار-های eviews 6 و stataاستفاده شده است.